Сравнение AXP с ICE
AXP (American Express Company) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXP in Credit Services, ICE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, AXP returned 18.65%/yr vs 11.69%/yr for ICE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у ICE с доходностью -13.87%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 18.65% против 11.69% соответственно.
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам AXP и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between AXP and ICE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
AXP:
$214.24B
ICE:
$79.26B
AXP:
$16.23
ICE:
$6.85
AXP:
19.25
ICE:
20.31
AXP:
1.64
ICE:
2.45
AXP:
2.62
ICE:
6.09
AXP:
6.30
ICE:
2.68
AXP:
$82.41B
ICE:
$13.08B
AXP:
$68.81B
ICE:
$8.93B
AXP:
$18.41B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. ICE — Ранг доходности на риск
AXP
ICE
Сравнение AXP c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXP | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.82 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.59 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXP | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.98 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AXP и ICE
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -73.94% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -25.87% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -25.87% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -34.32% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -34.32% | -15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -25.55% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -16.46% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 13.38% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и ICE
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.89% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 18.45% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 21.84% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 21.05% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 22.20% | +9.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и ICE
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ICE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и ICE
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and ICE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (6.27%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs ICE's -73.94%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор