PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU с CIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRU с CIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRU (Prudential Financial, Inc.) and CIB (Bancolombia S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, CIB in Banks - Regional. Over the past 10 years, PRU returned 8.31%/yr vs 14.75%/yr for CIB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRU и CIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Bancolombia S.A. (CIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям CIB по среднегодовой доходности: 8.31% против 14.75% соответственно.

PRU

1 день
-0.86%
1 месяц
4.29%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-4.28%
1 год
3.57%
3 года*
12.48%
5 лет*
4.51%
10 лет*
8.31%

CIB

1 день
1.30%
1 месяц
10.00%
С начала года
14.89%
6 месяцев
17.10%
1 год
69.72%
3 года*
51.05%
5 лет*
29.38%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRU и CIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		-5.60%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
CIB
Bancolombia S.A.		14.89%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%-22.31%47.45%-0.72%11.41%

Correlation

The correlation between PRU and CIB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.33

Over the past year, the correlation between PRU and CIB has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$36.24B

CIB:

$17.04B

EPS

PRU:

$9.85

CIB:

$29.17K

Коэффициент P/E

PRU:

10.53

CIB:

0.00

Коэффициент PEG

PRU:

0.44

CIB:

0.00

Коэффициент P/S

PRU:

0.77

CIB:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$47.43B

CIB:

$43.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$14.72B

CIB:

$25.71T

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$4.02B

CIB:

$10.37T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

Bancolombia S.A.

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA
Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с ARCCCIB с TRMDCIB с VOOCIB с QQQI

Доходность на риск

PRU vs. CIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c CIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUCIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.20

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.95

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.93

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

7.27

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRU vs. CIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CIB равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и CIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUCIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.20

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.90

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.25

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PRU и CIB

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и CIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-93.77%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-23.95%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-23.95%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-46.85%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-70.38%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-13.55%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-32.62%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

9.63%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и CIB

Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 5.88%, в то время как у Bancolombia S.A. (CIB) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

12.58%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

26.42%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

31.85%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

32.68%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

35.74%

-3.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и CIB

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности CIB в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIB
Bancolombia S.A.		1.70%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.30%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и CIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T202220232024202520260
10.46T
(PRU) Общая выручка
(CIB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRU and CIB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIB has higher volatility (12.58%) compared to PRU (5.88%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs CIB's -93.77%.

CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRU и CIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор