Сравнение BTI с V
BTI (British American Tobacco p.l.c.) and V (Visa Inc.) are both stocks. BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BTI returned 6.81%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTI и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTI показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.81% против 15.64% соответственно.
BTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 6.81%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам BTI и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 6.95% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between BTI and V is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between BTI and V has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BTI:
$4.93
V:
$15.24
BTI:
12.12
V:
20.98
BTI:
0.45
V:
1.29
BTI:
2.55
V:
10.84
BTI:
$51.48B
V:
$43.03B
BTI:
$42.82B
V:
$16.94B
BTI:
$20.34B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTI vs. V — Ранг доходности на риск
BTI
V
Сравнение BTI c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTI | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.64 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | -1.18 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.58 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.33 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.64 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BTI и V
Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -51.90% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -20.38% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -20.38% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -28.60% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | -36.36% | -19.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -13.69% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -8.26% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 11.03% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTI и V
British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что BTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 5.74% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 17.50% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 22.32% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.80% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 24.47% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTI и V
Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.16% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTI и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTI и V
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
BTI and V have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTI has higher volatility (10.01%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs V's -51.90%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTI и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор