Сравнение AMGN с ICE
AMGN (Amgen Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AMGN returned 11.65%/yr vs 11.69%/yr for ICE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMGN показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -13.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMGN имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции ICE немного впереди с 11.69%.
AMGN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.65%
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам AMGN и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 7.16% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between AMGN and ICE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.28 |
The correlation between AMGN and ICE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMGN:
$188.08B
ICE:
$79.26B
AMGN:
$14.38
ICE:
$6.85
AMGN:
24.05
ICE:
20.31
AMGN:
1.38
ICE:
2.45
AMGN:
5.04
ICE:
6.09
AMGN:
20.47
ICE:
2.68
AMGN:
$37.24B
ICE:
$13.08B
AMGN:
$26.61B
ICE:
$8.93B
AMGN:
$17.27B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMGN vs. ICE — Ранг доходности на риск
AMGN
ICE
Сравнение AMGN c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMGN | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.82 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -1.59 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMGN | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.98 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AMGN и ICE
Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMGN | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -73.94% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -25.87% | +9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -25.87% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -34.32% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -34.32% | +9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -25.55% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -16.46% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 13.38% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и ICE
Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMGN | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.89% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 18.45% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 21.84% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 21.05% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 22.20% | +2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и ICE
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности ICE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.83% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMGN и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMGN и ICE
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMGN and ICE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMGN has higher volatility (6.37%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs ICE's -73.94%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMGN и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор