Сравнение ATO с MO
ATO (Atmos Energy Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ATO returned 10.85%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATO и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATO показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 10.85% против 7.79% соответственно.
ATO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 10.85%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам ATO и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 1.28% | 23.07% | 23.35% | 6.17% | 9.63% | 12.75% | -12.73% | 23.14% | 10.39% | 18.41% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between ATO and MO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between ATO and MO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATO:
$28.17B
MO:
$119.27B
ATO:
$8.23
MO:
$4.79
ATO:
20.40
MO:
14.87
ATO:
2.01
MO:
0.32
ATO:
5.63
MO:
5.49
ATO:
$4.88B
MO:
$21.82B
ATO:
$1.61B
MO:
$14.80B
ATO:
$2.57B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATO vs. MO — Ранг доходности на риск
ATO
MO
Сравнение ATO c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATO | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 4.45 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.69 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ATO и MO
Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -65.43% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -16.40% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -16.40% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -25.83% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -53.69% | +20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -4.37% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -11.93% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 6.49% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATO и MO
Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 5.08%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.69% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 17.32% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 22.53% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 20.64% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 22.96% | -1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATO и MO
Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 2.31% | 2.15% | 2.36% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATO и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATO и MO
ATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
ATO and MO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to ATO (5.08%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATO и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор