Сравнение BN с CIB
BN (Brookfield Corporation) and CIB (Bancolombia S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BN in Asset Management, CIB in Banks - Regional. Over the past 10 years, BN returned 14.55%/yr vs 14.56%/yr for CIB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN и CIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 13.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BN имеют среднегодовую доходность 14.55%, а акции CIB немного впереди с 14.56%.
BN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.55%
CIB
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 67.54%
- 3 года*
- 50.56%
- 5 лет*
- 29.12%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам BN и CIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -3.44% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
CIB Bancolombia S.A. | 13.42% | 124.16% | 13.78% | 22.08% | -0.31% | -20.69% | -22.31% | 47.45% | -0.72% | 11.41% |
Correlation
The correlation between BN and CIB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 1995 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BN:
$104.69B
CIB:
$16.82B
BN:
$0.56
CIB:
$29.17K
BN:
78.31
CIB:
0.00
BN:
171.62
CIB:
0.00
BN:
1.36
CIB:
0.00
BN:
2.44
CIB:
0.00
BN:
$76.58B
CIB:
$43.34T
BN:
$27.02B
CIB:
$25.71T
BN:
$31.07B
CIB:
$10.37T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. CIB — Ранг доходности на риск
BN
CIB
Сравнение BN c CIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BN | CIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.75 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 6.86 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BN | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.07 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BN и CIB
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что меньше максимальной просадки CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и CIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -93.77% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -23.95% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -23.95% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -46.85% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -70.38% | +18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -14.65% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -32.62% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 9.60% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и CIB
Текущая волатильность для Brookfield Corporation (BN) составляет 9.72%, в то время как у Bancolombia S.A. (CIB) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что BN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 12.90% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 26.40% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 31.80% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 32.68% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 35.75% | -5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и CIB
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CIB в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
CIB Bancolombia S.A. | 1.72% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и CIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BN и CIB
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
CIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
CIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
CIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
BN and CIB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIB has higher volatility (12.90%) compared to BN (9.72%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs CIB's -93.77%.
CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и CIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор