PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSCO (Cisco Systems, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CSCO returned 18.92%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 58.91%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.92% против 15.98% соответственно.

CSCO

1 день
-0.60%
1 месяц
18.88%
С начала года
58.91%
6 месяцев
57.34%
1 год
90.30%
3 года*
37.33%
5 лет*
20.60%
10 лет*
18.92%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSCO
Cisco Systems, Inc.		58.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between CSCO and V is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.46

Over the past year, the correlation between CSCO and V has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CSCO:

$3.00

V:

$15.24

Коэффициент P/E

CSCO:

40.40

V:

21.16

Коэффициент PEG

CSCO:

33.90

V:

1.30

Коэффициент P/S

CSCO:

7.95

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$60.75B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$39.08B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$13.98B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CSCO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.56

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-0.68

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.92

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

-0.73

+7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.37

-1.57

+19.94

CSCO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCO и V

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-51.90%

-37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-17.18%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-20.38%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-28.60%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

-36.36%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-12.96%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.11%

-8.26%

-31.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

10.73%

-5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и V

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

5.57%

+11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

17.57%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

22.35%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

22.82%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

24.45%

+1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и V

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
15.84B
11.23B
(CSCO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSCO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cisco Systems, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
63.6%
-79.3%
Активы портфеля
CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

CSCO and V have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (17.31%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs V's -51.90%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор