Сравнение NVS с V
NVS (Novartis AG) and V (Visa Inc.) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NVS returned 10.33%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.33% против 15.64% соответственно.
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам NVS и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between NVS and V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
NVS:
$6.99
V:
$15.24
NVS:
20.95
V:
20.98
NVS:
1.42
V:
1.29
NVS:
5.06
V:
10.84
NVS:
$56.05B
V:
$43.03B
NVS:
$42.19B
V:
$16.94B
NVS:
$22.40B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. V — Ранг доходности на риск
NVS
V
Сравнение NVS c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.64 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.18 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.58 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.33 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и V
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -51.90% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -20.38% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -20.38% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -28.60% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -36.36% | +10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -13.69% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -8.26% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 11.03% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и V
Novartis AG (NVS) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что NVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.74% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 17.50% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 22.32% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 22.80% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 24.47% | -4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и V
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и V
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVS has higher volatility (6.16%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs V's -51.90%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор