Сравнение OMAB с USB
OMAB (Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. OMAB operates in Airports & Air Services (Industrials), while USB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, OMAB returned 12.38%/yr vs 6.64%/yr for USB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMAB и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMAB показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции OMAB превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 12.38% против 6.64% соответственно.
OMAB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -2.16%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- 12.38%
USB
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение доходности по годам OMAB и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | -8.34% | 66.22% | -13.57% | 43.53% | 30.18% | 7.98% | -13.78% | 62.40% | -4.90% | 20.53% |
USB U.S. Bancorp | 4.80% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Correlation
The correlation between OMAB and USB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between OMAB and USB shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMAB:
$4.68B
USB:
$86.07B
OMAB:
$109.59
USB:
$5.02
OMAB:
0.88
USB:
11.03
OMAB:
0.29
USB:
1.99
OMAB:
0.37
USB:
1.46
OMAB:
$16.21B
USB:
$43.34B
OMAB:
$12.07B
USB:
$27.22B
OMAB:
$9.83B
USB:
$10.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMAB vs. USB — Ранг доходности на риск
OMAB
USB
Сравнение OMAB c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAB | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.79 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 4.43 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAB | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.31 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.10 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок OMAB и USB
Максимальная просадка OMAB за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAB и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMAB | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -76.08% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -16.21% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.78% | -30.63% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -52.13% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.88% | -52.13% | -16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.14% | -7.86% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.70% | -15.63% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 6.54% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAB и USB
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) составляет 6.83%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что OMAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMAB | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.92% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 16.75% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 22.25% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 29.82% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 30.31% | +7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAB и USB
Дивидендная доходность OMAB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности USB в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 5.61% | 4.52% | 6.97% | 4.80% | 10.87% | 3.55% | 0.00% | 2.45% | 3.74% | 0.40% | 3.11% | 3.89% |
USB U.S. Bancorp | 3.72% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMAB и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMAB и USB
OMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.82B, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
OMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 2.08B при выручке в 3.82B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
OMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 3.82B, что соответствует чистой рентабельности 32.3%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
OMAB and USB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (7.92%) compared to OMAB (6.83%). In terms of maximum drawdown, OMAB dropped -77.75% vs USB's -76.08%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMAB и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор