Сравнение FDX с ITUB
FDX (FedEx Corporation) and ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) are both stocks. FDX operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while ITUB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, FDX returned 13.98%/yr vs 17.09%/yr for ITUB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDX и ITUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDX показывает доходность 76.89%, что значительно выше, чем у ITUB с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции FDX уступали акциям ITUB по среднегодовой доходности: 13.98% против 17.09% соответственно.
FDX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 34.43%
- С начала года
- 76.89%
- 6 месяцев
- 85.65%
- 1 год
- 136.88%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 13.98%
ITUB
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам FDX и ITUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 76.89% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 4.97% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
Correlation
The correlation between FDX and ITUB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2002 г. | 0.34 |
The correlation between FDX and ITUB shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDX:
$27.68
ITUB:
$4.00
FDX:
11.93
ITUB:
1.86
FDX:
0.58
ITUB:
0.22
FDX:
$91.93B
ITUB:
$384.43B
FDX:
$22.44B
ITUB:
$131.20B
FDX:
$10.48B
ITUB:
$54.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDX vs. ITUB — Ранг доходности на риск
FDX
ITUB
Сравнение FDX c ITUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDX | ITUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.17 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.80 | 1.29 | +10.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.75 | 3.56 | +28.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDX | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 0.90 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FDX и ITUB
Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, примерно равная максимальной просадке ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и ITUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDX | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -69.35% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -21.53% | +9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -28.17% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.89% | -31.59% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.97% | -61.96% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -21.53% | +19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -21.02% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 7.81% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDX и ITUB
FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDX | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 9.40% | +15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 25.62% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.68% | 30.93% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 33.89% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 38.48% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDX и ITUB
Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности ITUB в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 25.70% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.58% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDX и ITUB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDX и ITUB
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
FDX and ITUB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDX has higher volatility (24.42%) compared to ITUB (9.40%). In terms of maximum drawdown, FDX dropped -71.32% vs ITUB's -69.35%.
FDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDX и ITUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор