Сравнение FDX с CI
FDX (FedEx Corporation) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. FDX operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, FDX returned 13.98%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDX и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDX показывает доходность 76.89%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции FDX превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 13.98% против 9.60% соответственно.
FDX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 34.43%
- С начала года
- 76.89%
- 6 месяцев
- 85.65%
- 1 год
- 136.88%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 13.98%
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам FDX и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 76.89% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between FDX and CI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1982 г. | 0.30 |
The correlation between FDX and CI shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDX:
$27.68
CI:
$23.59
FDX:
11.93
CI:
12.28
FDX:
0.58
CI:
0.28
FDX:
$91.93B
CI:
$277.94B
FDX:
$22.44B
CI:
$19.38B
FDX:
$10.48B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDX vs. CI — Ранг доходности на риск
FDX
CI
Сравнение FDX c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDX | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.00 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.80 | -0.20 | +12.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.75 | -0.36 | +32.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDX | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | -0.16 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FDX и CI
Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDX | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -84.34% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -26.54% | +14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -32.10% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.89% | -32.10% | -19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.97% | -42.47% | -23.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -18.18% | +15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -18.82% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 14.53% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDX и CI
FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDX | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 9.33% | +15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 18.86% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.68% | 33.24% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 28.42% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 30.76% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDX и CI
Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности CI в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
FDX FedEx Corporation | 25.70% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDX и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDX и CI
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
FDX and CI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDX has higher volatility (24.42%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, FDX dropped -71.32% vs CI's -84.34%.
FDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDX и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор