PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRU с PEP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRU (Prudential Financial, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRU и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции PRU превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.62% соответственно.

PRU

1 день
1.87%
1 месяц
7.42%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-4.69%
1 год
9.05%
3 года*
13.33%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.04%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRU и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		-1.25%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between PRU and PEP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г.

0.31

Over the past year, the correlation between PRU and PEP has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$37.91B

PEP:

$197.79B

EPS

PRU:

$9.85

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

PRU:

11.01

PEP:

22.64

Коэффициент PEG

PRU:

0.46

PEP:

7.83

Коэффициент P/S

PRU:

0.80

PEP:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$47.43B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$14.72B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$4.02B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

PRU vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRUPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.62

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.11

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.83

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

2.11

-1.19

PRU vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRU и PEP

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-73.92%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-16.25%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-29.17%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-30.32%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-30.32%

-35.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-17.75%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-13.65%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

6.37%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и PEP

Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.39%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

14.62%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

21.71%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

18.39%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

19.67%

+12.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и PEP

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности PEP в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202220232024202520260
19.44B
(PRU) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRU and PEP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRU has higher volatility (6.05%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRU и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор