Сравнение USB с CAKE
USB (U.S. Bancorp) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. USB operates in Banks - Regional (Financial Services), while CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, USB returned 7.51%/yr vs 6.31%/yr for CAKE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USB и CAKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 50.58%. За последние 10 лет акции USB превзошли акции CAKE по среднегодовой доходности: 7.51% против 6.31% соответственно.
USB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 7.51%
CAKE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 33.17%
- С начала года
- 50.58%
- 6 месяцев
- 52.45%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам USB и CAKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 11.60% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 50.58% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
Correlation
The correlation between USB and CAKE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1992 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
USB:
$5.02
CAKE:
$2.39
USB:
11.75
CAKE:
31.49
USB:
2.12
CAKE:
1.39
USB:
$43.34B
CAKE:
$1.96B
USB:
$27.22B
CAKE:
$1.54B
USB:
$10.34B
CAKE:
$161.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. CAKE — Ранг доходности на риск
USB
CAKE
Сравнение USB c CAKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USB | CAKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.84 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 1.86 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USB и CAKE
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и CAKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -86.17% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -36.39% | +20.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -36.39% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -52.48% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -75.50% | +23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -22.82% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 16.53% | -10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и CAKE
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 7.25%, в то время как у The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 10.45% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 26.48% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 34.74% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 40.15% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 44.49% | -14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и CAKE
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности CAKE в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.51% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
USB U.S. Bancorp | 3.50% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и CAKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и CAKE
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
USB and CAKE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAKE has higher volatility (10.45%) compared to USB (7.25%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs CAKE's -86.17%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и CAKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор