Сравнение APD с ITUB
APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) are both stocks. APD operates in Chemicals (Basic Materials), while ITUB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, APD returned 9.22%/yr vs 16.85%/yr for ITUB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APD и ITUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APD показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у ITUB с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции APD уступали акциям ITUB по среднегодовой доходности: 9.22% против 16.85% соответственно.
APD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 9.22%
ITUB
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение доходности по годам APD и ITUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 13.57% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 6.52% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
Correlation
The correlation between APD and ITUB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2002 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between APD and ITUB has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APD:
$61.69B
ITUB:
$83.83B
APD:
$9.45
ITUB:
$4.00
APD:
29.28
ITUB:
1.89
APD:
1.36
ITUB:
0.19
APD:
4.95
ITUB:
0.22
APD:
3.94
ITUB:
0.39
APD:
$12.46B
ITUB:
$384.43B
APD:
$3.99B
ITUB:
$131.20B
APD:
$4.36B
ITUB:
$54.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APD vs. ITUB — Ранг доходности на риск
APD
ITUB
Сравнение APD c ITUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APD | ITUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.50 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 3.96 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APD | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.99 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.66 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок APD и ITUB
Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что меньше максимальной просадки ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и ITUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APD | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.30% | -69.35% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -20.37% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.43% | -28.17% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -31.59% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | -61.96% | +30.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -20.37% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -21.02% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 7.69% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности APD и ITUB
Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.35%, в то время как у Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APD | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 9.76% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 25.64% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 30.84% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 33.88% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 38.50% | -12.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APD и ITUB
Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности ITUB в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.59% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.46% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APD и ITUB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APD и ITUB
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
APD and ITUB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITUB has higher volatility (9.76%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs ITUB's -69.35%.
ITUB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APD и ITUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор