PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRV с ICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRV с ICE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRV (The Travelers Companies, Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TRV in Insurance - Property & Casualty, ICE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, TRV returned 13.57%/yr vs 11.84%/yr for ICE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRV и ICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции TRV превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 13.57% против 11.84% соответственно.

TRV

1 день
2.62%
1 месяц
9.86%
6 месяцев
25.48%
С начала года
17.38%
1 год
36.09%
3 года*
28.35%
5 лет*
18.94%
10 лет*
13.57%

ICE

1 день
1.37%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
-17.62%
С начала года
-11.86%
1 год
-20.59%
3 года*
8.07%
5 лет*
5.09%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRV и ICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRV
The Travelers Companies, Inc.		17.38%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		-11.86%9.92%17.46%27.12%-23.91%19.94%26.15%24.47%8.11%26.60%

Correlation

The correlation between TRV and ICE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRV:

$71.84B

ICE:

$80.17B

EPS

TRV:

$34.05

ICE:

$6.86

Коэффициент P/E

TRV:

9.92

ICE:

20.68

Коэффициент PEG

TRV:

0.46

ICE:

2.49

Коэффициент P/S

TRV:

1.54

ICE:

6.20

Коэффициент P/B

TRV:

2.31

ICE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

TRV:

$48.94B

ICE:

$13.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRV:

$16.00B

ICE:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

TRV:

$8.15B

ICE:

$7.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

Intercontinental Exchange, Inc.

Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRKTRV с VBIAX
Часто сравнивают с ICE:
ICE с CMEICE с NDAQICE с VOOICE с CCLICE с LNCICE с JPMICE с BLK

Доходность на риск

TRV vs. ICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ICE
Ранг доходности на риск ICE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c ICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.87

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-1.10

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.86

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.61

+4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

-1.28

+12.36

TRV vs. ICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа ICE равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и ICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRV и ICE

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и ICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-73.94%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-33.94%

+25.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-33.94%

+21.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-34.32%

+15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-34.32%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-23.81%

+22.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-16.51%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

16.11%

-12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и ICE

Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 6.50%, в то время как у Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

10.23%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

20.25%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

23.82%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

21.50%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

22.34%

+2.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и ICE

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности ICE в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.41%1.19%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.35%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRV и ICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.92B
3.67B
(TRV) Общая выручка
(ICE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRV и ICE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Travelers Companies, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
78.8%
Активы портфеля
TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

ICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.

Часто задаваемые вопросы

TRV and ICE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICE has higher volatility (10.23%) compared to TRV (6.50%). In terms of maximum drawdown, TRV dropped -55.11% vs ICE's -73.94%.

TRV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRV и ICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор