PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRV с ICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRV и ICE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TRV и ICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.39%
9.67%
TRV
ICE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRV:

1.40

ICE:

1.51

Коэф-т Сортино

TRV:

1.91

ICE:

2.10

Коэф-т Омега

TRV:

1.30

ICE:

1.29

Коэф-т Кальмара

TRV:

2.71

ICE:

2.24

Коэф-т Мартина

TRV:

6.03

ICE:

7.50

Индекс Язвы

TRV:

5.46%

ICE:

3.25%

Дневная вол-ть

TRV:

23.46%

ICE:

16.17%

Макс. просадка

TRV:

-55.11%

ICE:

-73.94%

Текущая просадка

TRV:

-9.61%

ICE:

-9.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRV:

$55.31B

ICE:

$87.73B

EPS

TRV:

$19.48

ICE:

$4.22

Цена/прибыль

TRV:

12.51

ICE:

36.21

PEG коэффициент

TRV:

0.84

ICE:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

TRV:

$45.34B

ICE:

$11.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRV:

$45.45B

ICE:

$6.99B

EBITDA (12 мес.)

TRV:

$14.85B

ICE:

$5.84B

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 10.98% против 14.38% соответственно.


TRV

С начала года

28.30%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

14.21%

1 год

32.94%

5 лет

14.51%

10 лет

10.98%

ICE

С начала года

18.48%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

9.67%

1 год

22.49%

5 лет

11.54%

10 лет

14.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRV c ICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.401.51
Коэффициент Сортино TRV, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.912.10
Коэффициент Омега TRV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.29
Коэффициент Кальмара TRV, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.712.24
Коэффициент Мартина TRV, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.037.50
TRV
ICE

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и ICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40
1.51
TRV
ICE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и ICE

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности ICE в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRV
The Travelers Companies, Inc.
1.73%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%2.16%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
1.20%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TRV и ICE

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и ICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.61%
-9.68%
TRV
ICE

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и ICE

The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.12%
4.57%
TRV
ICE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRV и ICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab