Сравнение TRV с ICE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или ICE.
Доходность
Сравнение доходности TRV и ICE
Доходность по периодам
С начала года, TRV показывает доходность 38.83%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 12.30% против 15.02% соответственно.
TRV
38.83%
7.36%
19.82%
54.88%
16.97%
12.30%
ICE
22.77%
-6.37%
13.55%
42.04%
12.19%
15.02%
Фундаментальные показатели
| TRV | ICE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $58.57B | $89.61B |
| EPS | $19.48 | $4.21 |
| Цена/прибыль | 13.24 | 37.07 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $45.34B | $11.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $45.45B | $7.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.51B | $5.20B |
Основные характеристики
| TRV | ICE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 10.95 | 15.74 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 22.89% | 16.33% |
| Макс. просадка | -55.11% | -73.94% |
| Текущая просадка | -1.74% | -6.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TRV и ICE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRV c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и ICE
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности ICE в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.57% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% | 2.03% | 2.16% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок TRV и ICE
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и ICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и ICE
Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 6.41%, в то время как у Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRV и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности