PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRV с ICE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRV с ICE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRV или ICE.

Корреляция

Корреляция между TRV и ICE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TRV и ICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
808.80%
2,308.45%
TRV
ICE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRV:

0.90

ICE:

1.32

Коэф-т Сортино

TRV:

1.34

ICE:

1.80

Коэф-т Омега

TRV:

1.19

ICE:

1.26

Коэф-т Кальмара

TRV:

1.85

ICE:

1.75

Коэф-т Мартина

TRV:

4.44

ICE:

5.10

Индекс Язвы

TRV:

5.19%

ICE:

4.86%

Дневная вол-ть

TRV:

25.78%

ICE:

18.83%

Макс. просадка

TRV:

-55.11%

ICE:

-73.94%

Текущая просадка

TRV:

-2.25%

ICE:

-7.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRV:

$59.00B

ICE:

$93.78B

EPS

TRV:

$18.37

ICE:

$4.78

Коэффициент P/E

TRV:

14.11

ICE:

34.15

Коэффициент PEG

TRV:

3.29

ICE:

2.70

Коэффициент P/S

TRV:

1.26

ICE:

10.11

Коэффициент P/B

TRV:

2.08

ICE:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

TRV:

$47.01B

ICE:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRV:

$47.12B

ICE:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

TRV:

$14.51B

ICE:

$4.50B

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у ICE с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 12.41% против 15.30% соответственно.

TRV

С начала года

8.02%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

4.32%

1 год

23.57%

5 лет

22.71%

10 лет

12.41%

ICE

С начала года

9.85%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-0.69%

1 год

25.41%

5 лет

14.10%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRV и ICE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
ICE
Ранг риск-скорректированной доходности ICE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRV c ICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRV: 0.90
ICE: 1.32
Коэффициент Сортино TRV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRV: 1.34
ICE: 1.80
Коэффициент Омега TRV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRV: 1.19
ICE: 1.26
Коэффициент Кальмара TRV, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRV: 1.85
ICE: 1.75
Коэффициент Мартина TRV, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRV: 4.44
ICE: 5.10

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ICE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и ICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
1.32
TRV
ICE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и ICE

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности ICE в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.62%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.12%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок TRV и ICE

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и ICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.25%
-7.44%
TRV
ICE

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и ICE

The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что TRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
9.89%
TRV
ICE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRV и ICE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию