Сравнение ITUB с OMAB
ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) and OMAB (Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.) are both stocks. ITUB operates in Banks - Regional (Financial Services), while OMAB operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, ITUB returned 17.09%/yr vs 12.38%/yr for OMAB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITUB и OMAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITUB показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у OMAB с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции ITUB превзошли акции OMAB по среднегодовой доходности: 17.09% против 12.38% соответственно.
ITUB
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 17.09%
OMAB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -2.16%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам ITUB и OMAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 4.97% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | -8.34% | 66.22% | -13.57% | 43.53% | 30.18% | 7.98% | -13.78% | 62.40% | -4.90% | 20.53% |
Correlation
The correlation between ITUB and OMAB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ITUB:
$82.61B
OMAB:
$4.68B
ITUB:
$4.00
OMAB:
$109.59
ITUB:
1.86
OMAB:
0.88
ITUB:
0.18
OMAB:
0.05
ITUB:
0.22
OMAB:
0.29
ITUB:
0.38
OMAB:
0.37
ITUB:
$384.43B
OMAB:
$16.21B
ITUB:
$131.20B
OMAB:
$12.07B
ITUB:
$54.38B
OMAB:
$9.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITUB vs. OMAB — Ранг доходности на риск
ITUB
OMAB
Сравнение ITUB c OMAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITUB | OMAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.08 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.19 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITUB | OMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.07 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ITUB и OMAB
Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что меньше максимальной просадки OMAB в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и OMAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITUB | OMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -77.75% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -26.14% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | -41.78% | +13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -41.78% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -68.88% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -26.14% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -22.70% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 11.40% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITUB и OMAB
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ITUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITUB | OMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 6.83% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 22.36% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 29.51% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 35.75% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 38.29% | +0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITUB и OMAB
Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности OMAB в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.58% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 5.61% | 4.52% | 6.97% | 4.80% | 10.87% | 3.55% | 0.00% | 2.45% | 3.74% | 0.40% | 3.11% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITUB и OMAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itaú Unibanco Holding S.A. и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITUB и OMAB
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
OMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.82B, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
OMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 2.08B при выручке в 3.82B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
OMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 3.82B, что соответствует чистой рентабельности 32.3%.
Часто задаваемые вопросы
ITUB and OMAB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITUB has higher volatility (9.40%) compared to OMAB (6.83%). In terms of maximum drawdown, ITUB dropped -69.35% vs OMAB's -77.75%.
ITUB currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITUB и OMAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор