Сравнение NEE с MO
NEE (NextEra Energy, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NEE returned 13.35%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 13.35% против 7.79% соответственно.
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам NEE и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between NEE and MO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.33 |
The correlation between NEE and MO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
MO:
$4.79
NEE:
15.94
MO:
14.87
NEE:
0.81
MO:
0.32
NEE:
4.67
MO:
5.49
NEE:
$27.93B
MO:
$21.82B
NEE:
$13.35B
MO:
$14.80B
NEE:
$14.56B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. MO — Ранг доходности на риск
NEE
MO
Сравнение NEE c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEE | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.76 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 4.45 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NEE и MO
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -65.43% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -16.40% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -16.40% | -18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -25.83% | -19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -53.69% | +8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -4.37% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -11.93% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 6.49% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и MO
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 6.69% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 17.32% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 22.53% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 20.64% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 22.96% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и MO
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и MO
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and MO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор