Сравнение PEP с OZK
PEP (PepsiCo, Inc.) and OZK (Bank OZK) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while OZK operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 6.04%/yr for OZK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и OZK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у OZK с доходностью 10.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEP имеют среднегодовую доходность 6.34%, а акции OZK немного отстают с 6.04%.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
OZK
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение доходности по годам PEP и OZK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
OZK Bank OZK | 10.59% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
Correlation
The correlation between PEP and OZK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$192.87B
OZK:
$5.54B
PEP:
$6.37
OZK:
$6.28
PEP:
22.07
OZK:
7.95
PEP:
7.64
OZK:
0.88
PEP:
2.02
OZK:
2.01
PEP:
9.02
OZK:
0.95
PEP:
$95.45B
OZK:
$2.80B
PEP:
$51.60B
OZK:
$1.56B
PEP:
$15.08B
OZK:
$992.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. OZK — Ранг доходности на риск
PEP
OZK
Сравнение PEP c OZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Bank OZK (OZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | OZK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 1.45 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.18 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и OZK
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке OZK в -70.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и OZK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -70.41% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -19.03% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -29.23% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -35.26% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -70.41% | +40.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -3.36% | -16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -15.63% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 8.89% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и OZK
PepsiCo, Inc. (PEP) и Bank OZK (OZK) имеют волатильность 6.35% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.20% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 16.46% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 24.75% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 34.70% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 38.99% | -19.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и OZK
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности OZK в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 3.65% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и OZK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Bank OZK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и OZK
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and OZK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (6.35%) compared to OZK (6.20%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs OZK's -70.41%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и OZK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор