PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFL с PRU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AFL с PRU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AFL (Aflac Incorporated) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Life industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AFL returned 15.48%/yr vs 8.31%/yr for PRU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AFL и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 15.48% против 8.31% соответственно.

AFL

1 день
-2.54%
1 месяц
2.42%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.77%
1 год
13.52%
3 года*
21.24%
5 лет*
17.94%
10 лет*
15.48%

PRU

1 день
-0.86%
1 месяц
4.29%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-4.28%
1 год
3.57%
3 года*
12.48%
5 лет*
4.51%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFL и PRU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFL
Aflac Incorporated		5.61%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%18.55%6.20%29.02%
PRU
Prudential Financial, Inc.		-5.60%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%

Correlation

The correlation between AFL and PRU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.66

The correlation between AFL and PRU shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$59.32B

PRU:

$36.24B

EPS

AFL:

$8.76

PRU:

$9.85

Коэффициент P/E

AFL:

13.16

PRU:

10.53

Коэффициент PEG

AFL:

3.41

PRU:

0.44

Коэффициент P/S

AFL:

3.35

PRU:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$18.22B

PRU:

$47.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$8.70B

PRU:

$14.72B

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$6.67B

PRU:

$4.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aflac Incorporated

Prudential Financial, Inc.

Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с PGRAFL с METAFL с AOSAFL с ALLAFL с VOOAFL с SCHD
Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA

Доходность на риск

AFL vs. PRU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFL c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLPRUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.16

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.36

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.17

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

0.36

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFL vs. PRU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа PRU равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLPRUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.16

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.18

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.21

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AFL и PRU

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и PRU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLPRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.71%

-88.53%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-21.46%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-25.66%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-33.11%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

-65.89%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-13.45%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-18.32%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

9.84%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и PRU

Aflac Incorporated (AFL) и Prudential Financial, Inc. (PRU) имеют волатильность 5.82% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLPRUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.88%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

17.55%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

22.61%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

25.83%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

31.84%

-6.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и PRU

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности PRU в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFL
Aflac Incorporated		2.07%2.10%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.30%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.32B
0
(AFL) Общая выручка
(PRU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AFL and PRU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRU has higher volatility (5.88%) compared to AFL (5.82%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs PRU's -88.53%.

AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFL и PRU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор