Сравнение ICE с UNP
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, ICE returned 11.69%/yr vs 14.20%/yr for UNP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 17.36%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 11.69% против 14.20% соответственно.
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
UNP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам ICE и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
UNP Union Pacific Corporation | 17.36% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between ICE and UNP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ICE and UNP has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ICE:
$79.26B
UNP:
$159.48B
ICE:
$6.85
UNP:
$9.29
ICE:
20.31
UNP:
28.93
ICE:
2.45
UNP:
5.79
ICE:
6.09
UNP:
8.63
ICE:
2.68
UNP:
8.21K
ICE:
$13.08B
UNP:
$18.49B
ICE:
$8.93B
UNP:
$8.47B
ICE:
$7.05B
UNP:
$9.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. UNP — Ранг доходности на риск
ICE
UNP
Сравнение ICE c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.88 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4.56 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.07 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и UNP
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -67.49% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -12.28% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -17.75% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -31.83% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -38.72% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -3.34% | -22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -17.08% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 5.05% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и UNP
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 5.89%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 8.03% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 17.34% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 21.55% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.79% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 25.32% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и UNP
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности UNP в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.05% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и UNP
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and UNP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNP has higher volatility (8.03%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs UNP's -67.49%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор