PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIB с CI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIB с CI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIB (Bancolombia S.A.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. CIB operates in Banks - Regional (Financial Services), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, CIB returned 14.75%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIB и CI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и Cigna Corporation (CI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции CIB превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 14.75% против 9.60% соответственно.

CIB

1 день
1.30%
1 месяц
10.00%
С начала года
14.89%
6 месяцев
17.10%
1 год
69.72%
3 года*
51.05%
5 лет*
29.38%
10 лет*
14.75%

CI

1 день
0.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.42%
6 месяцев
11.14%
1 год
-5.17%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIB и CI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIB
Bancolombia S.A.		14.89%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%-22.31%47.45%-0.72%11.41%
CI
Cigna Corporation		6.42%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%

Correlation

The correlation between CIB and CI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 1995 г.

0.17

The correlation between CIB and CI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIB:

$17.04B

CI:

$76.46B

EPS

CIB:

$29.17K

CI:

$23.59

Коэффициент P/E

CIB:

0.00

CI:

12.28

Коэффициент PEG

CIB:

0.00

CI:

0.71

Коэффициент P/S

CIB:

0.00

CI:

0.28

Коэффициент P/B

CIB:

0.00

CI:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

CIB:

$43.34T

CI:

$277.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIB:

$25.71T

CI:

$19.38B

EBITDA (12 мес.)

CIB:

$10.37T

CI:

$10.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancolombia S.A.

Cigna Corporation

Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с ARCCCIB с TRMDCIB с VOOCIB с QQQI
Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELI

Доходность на риск

CIB vs. CI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CI
Ранг доходности на риск CI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIB c CI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.16

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
0.01

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.20

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

-0.36

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIB vs. CI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CI равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и CI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.16

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.20

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CIB и CI

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и CI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.77%

-84.34%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.95%

-26.54%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.95%

-32.10%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-32.10%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.38%

-42.47%

-27.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-18.18%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.62%

-18.82%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

14.53%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и CI

Bancolombia S.A. (CIB) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что CIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

9.33%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

18.86%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

33.24%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

28.42%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.74%

30.76%

+4.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и CI

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности CI в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.12%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
CIB
Bancolombia S.A.		1.70%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIB и CI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20222023202420252026
10.46T
68.49B
(CIB) Общая выручка
(CI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIB и CI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bancolombia S.A. и Cigna Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
59.2%
0
Активы портфеля
CIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

CIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

CIB and CI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIB has higher volatility (12.58%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, CIB dropped -93.77% vs CI's -84.34%.

CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIB и CI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор