Сравнение ICE с ITUB
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ICE in Financial Data & Stock Exchanges, ITUB in Banks - Regional. Over the past 10 years, ICE returned 11.69%/yr vs 17.09%/yr for ITUB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и ITUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у ITUB с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям ITUB по среднегодовой доходности: 11.69% против 17.09% соответственно.
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
ITUB
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам ICE и ITUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 4.97% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
Correlation
The correlation between ICE and ITUB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.30 |
The correlation between ICE and ITUB shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$79.26B
ITUB:
$82.61B
ICE:
$6.85
ITUB:
$4.00
ICE:
20.31
ITUB:
1.86
ICE:
2.45
ITUB:
0.18
ICE:
6.09
ITUB:
0.22
ICE:
2.68
ITUB:
0.38
ICE:
$13.08B
ITUB:
$384.43B
ICE:
$8.93B
ITUB:
$131.20B
ICE:
$7.05B
ITUB:
$54.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. ITUB — Ранг доходности на риск
ICE
ITUB
Сравнение ICE c ITUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | ITUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.29 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 3.56 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.90 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и ITUB
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и ITUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -69.35% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -21.53% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -28.17% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -31.59% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -61.96% | +27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -21.53% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -21.02% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 7.81% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и ITUB
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 5.89%, в то время как у Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 9.40% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 25.62% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 30.93% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 33.89% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 38.48% | -16.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и ITUB
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ITUB в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.58% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и ITUB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и ITUB
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and ITUB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITUB has higher volatility (9.40%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs ITUB's -69.35%.
ITUB currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и ITUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор