PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZK с CAKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OZK с CAKE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OZK (Bank OZK) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. OZK operates in Banks - Regional (Financial Services), while CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OZK returned 6.04%/yr vs 5.12%/yr for CAKE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OZK и CAKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank OZK (OZK) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZK показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 34.46%. За последние 10 лет акции OZK превзошли акции CAKE по среднегодовой доходности: 6.04% против 5.12% соответственно.

OZK

1 день
0.62%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.59%
6 месяцев
8.86%
1 год
12.89%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.04%

CAKE

1 день
1.65%
1 месяц
9.58%
С начала года
34.46%
6 месяцев
44.97%
1 год
18.60%
3 года*
30.18%
5 лет*
4.11%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZK и CAKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OZK
Bank OZK		10.59%7.45%-7.36%29.12%-11.24%53.15%7.57%38.23%-52.03%-6.51%
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		34.46%8.61%39.33%14.01%-17.02%5.64%-3.53%-7.82%-7.44%-17.83%

Correlation

The correlation between OZK and CAKE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.36

Фундаментальные показатели

EPS

OZK:

$6.28

CAKE:

$2.39

Коэффициент P/E

OZK:

7.95

CAKE:

28.11

Коэффициент PEG

OZK:

0.88

CAKE:

0.63

Коэффициент P/S

OZK:

2.01

CAKE:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

OZK:

$2.80B

CAKE:

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

OZK:

$1.56B

CAKE:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

OZK:

$992.96M

CAKE:

$161.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank OZK

The Cheesecake Factory Incorporated

Часто сравнивают с OZK:
OZK с JPMOZK с OOZK с RFOZK с KOOZK с SPYOZK с WBSOZK с COLB
Часто сравнивают с CAKE:
CAKE с PLAYCAKE с KOCAKE с SCHDCAKE с YUMCAKE с GAMBCAKE с SOFICAKE с AXP

Доходность на риск

OZK vs. CAKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZK
Ранг доходности на риск OZK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CAKE
Ранг доходности на риск CAKE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAKE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZK c CAKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZKCAKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.55

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.97

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.51

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

1.13

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZK vs. CAKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZK на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAKE равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZK и CAKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZKCAKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.23

+0.34

Просадки

Сравнение просадок OZK и CAKE

Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и CAKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZKCAKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.41%

-86.17%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-36.39%

+17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-36.39%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.26%

-53.16%

+17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.41%

-75.50%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

0.00%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-22.83%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

16.53%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности OZK и CAKE

Текущая волатильность для Bank OZK (OZK) составляет 6.20%, в то время как у The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что OZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZKCAKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

11.84%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

25.84%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

34.19%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

40.19%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.99%

44.45%

-5.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZK и CAKE

Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CAKE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		1.70%2.14%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%
OZK
Bank OZK		3.65%3.78%3.55%2.85%3.15%2.43%3.45%3.08%3.48%1.47%1.20%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OZK и CAKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B20222023202420252026
661.55M
-867.20M
(OZK) Общая выручка
(CAKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OZK и CAKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank OZK и The Cheesecake Factory Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
56.9%
78.1%
Активы портфеля
OZK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

OZK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

OZK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

OZK and CAKE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAKE has higher volatility (11.84%) compared to OZK (6.20%). In terms of maximum drawdown, OZK dropped -70.41% vs CAKE's -86.17%.

CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZK и CAKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор