PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CI с CIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CI с CIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CI (Cigna Corporation) and CIB (Bancolombia S.A.) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while CIB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 14.75%/yr for CIB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и CIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Bancolombia S.A. (CIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям CIB по среднегодовой доходности: 9.60% против 14.75% соответственно.

CI

1 день
0.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.42%
6 месяцев
11.14%
1 год
-5.17%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.60%

CIB

1 день
1.30%
1 месяц
10.00%
С начала года
14.89%
6 месяцев
17.10%
1 год
69.72%
3 года*
51.05%
5 лет*
29.38%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и CIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
Cigna Corporation		6.42%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
CIB
Bancolombia S.A.		14.89%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%-22.31%47.45%-0.72%11.41%

Correlation

The correlation between CI and CIB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 1995 г.

0.17

The correlation between CI and CIB shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$76.46B

CIB:

$17.04B

EPS

CI:

$23.59

CIB:

$29.17K

Коэффициент P/E

CI:

12.28

CIB:

0.00

Коэффициент PEG

CI:

0.71

CIB:

0.00

Коэффициент P/S

CI:

0.28

CIB:

0.00

Коэффициент P/B

CI:

1.81

CIB:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$277.94B

CIB:

$43.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$19.38B

CIB:

$25.71T

EBITDA (12 мес.)

CI:

$10.03B

CIB:

$10.37T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

Bancolombia S.A.

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELI
Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с ARCCCIB с TRMDCIB с VOOCIB с QQQI

Доходность на риск

CI vs. CIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c CIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CICIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.20

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.95

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.93

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

7.27

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CI vs. CIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CIB равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и CIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CICIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.20

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.90

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CI и CIB

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что меньше максимальной просадки CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и CIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CICIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-93.77%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.54%

-23.95%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-23.95%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-46.85%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-70.38%

+27.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-13.55%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-32.62%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.53%

9.63%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и CIB

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 9.33%, в то время как у Bancolombia S.A. (CIB) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CICIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

12.58%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

26.42%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

31.85%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

32.68%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

35.74%

-4.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и CIB

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности CIB в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.12%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
CIB
Bancolombia S.A.		1.70%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CI и CIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20222023202420252026
68.49B
10.46T
(CI) Общая выручка
(CIB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CI и CIB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cigna Corporation и Bancolombia S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
59.2%
Активы портфеля
CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

CIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

CIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

CI and CIB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIB has higher volatility (12.58%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs CIB's -93.77%.

CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и CIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор