Сравнение CVS с CI
CVS (CVS Health Corporation) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. Both operate in the Healthcare Plans industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CVS returned 3.16%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVS и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям CI по среднегодовой доходности: 3.16% против 9.60% соответственно.
CVS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 58.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 3.16%
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам CVS и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 24.42% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between CVS and CI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.33 |
Over the past year, CVS and CI have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CVS:
$124.17B
CI:
$76.46B
CVS:
$2.30
CI:
$23.59
CVS:
42.17
CI:
12.28
CVS:
0.30
CI:
0.28
CVS:
1.60
CI:
1.81
CVS:
$407.91B
CI:
$277.94B
CVS:
$56.59B
CI:
$19.38B
CVS:
$9.99B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. CI — Ранг доходности на риск
CVS
CI
Сравнение CVS c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVS | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.20 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -0.36 | +9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.16 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CVS и CI
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -84.34% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -26.54% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -32.10% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -32.10% | -24.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -42.47% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -18.18% | +17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -18.82% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 14.53% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и CI
CVS Health Corporation (CVS) и Cigna Corporation (CI) имеют волатильность 8.88% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 9.33% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 18.86% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 33.24% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.96% | 28.42% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 30.76% | -1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и CI
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности CI в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
CVS CVS Health Corporation | 2.74% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVS и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVS и CI
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
CVS and CI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.33%) compared to CVS (8.88%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs CI's -84.34%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор