PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Travelers Companies, Inc. (TRV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Travelers Companies, Inc. (TRV)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US89417E1091

CUSIP

89417E109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

22 апр. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$58.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$19.48

Цена/прибыль

13.24

PEG коэффициент

0.88

Общая выручка (12 мес.)

$45.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

$45.45B

EBITDA (12 мес.)

$1.51B

Годовой диапазон

$165.94 - $269.56

Целевая цена

$266.41

Процент коротких позиций

1.50%

Коэффициент коротких позиций

3.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TRV с ICE TRV с KBWP TRV с SPY TRV с CB TRV с XLF TRV с MRK TRV с NXST TRV с VBIAX TRV с VOO TRV с IHI
Популярные сравнения:
TRV с ICE TRV с KBWP TRV с SPY TRV с CB TRV с XLF TRV с MRK TRV с NXST TRV с VBIAX TRV с VOO TRV с IHI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Travelers Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.11%
10.60%
TRV (The Travelers Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Travelers Companies, Inc. показал доход в 38.83% с начала года и 54.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Travelers Companies, Inc. составила 12.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

TRV

С начала года

38.83%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

19.82%

1 год

54.88%

5 лет (среднегодовая)

16.97%

10 лет (среднегодовая)

12.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.96%4.54%4.63%-7.81%1.67%-5.26%6.44%5.37%3.10%5.05%38.83%
20231.94%-3.14%-6.92%5.68%-6.57%3.20%-0.60%-6.59%1.92%2.53%7.87%6.04%3.93%
20226.23%3.40%6.90%-6.39%4.67%-5.03%-6.17%1.85%-4.68%20.40%2.90%-0.73%22.42%
2021-2.90%6.75%3.93%2.83%3.26%-5.73%-0.53%7.25%-4.29%5.84%-8.66%7.06%13.96%
2020-3.89%-8.97%-16.53%1.87%5.70%7.32%0.32%1.42%-6.06%11.57%7.41%8.95%5.31%
20194.84%5.87%3.81%4.80%1.27%3.28%-1.94%0.23%1.72%-11.86%4.32%0.78%17.00%
201810.53%-7.28%0.42%-5.23%-2.34%-4.24%6.38%1.12%-0.86%-3.53%4.19%-7.58%-9.64%
2017-3.79%3.79%-0.85%0.93%2.62%1.94%1.23%-5.39%1.73%8.10%2.36%0.59%13.36%
2016-5.16%0.45%9.15%-5.84%3.86%4.91%-2.37%2.14%-2.96%-5.56%4.78%8.62%10.97%
2015-2.86%4.49%1.16%-6.49%0.01%-3.82%9.79%-6.19%0.60%13.42%1.49%-0.96%9.08%
2014-10.23%3.15%2.11%6.44%3.17%1.25%-4.79%5.75%-0.23%7.30%3.62%1.87%19.61%
20139.25%2.50%5.28%1.45%-1.98%-3.96%4.54%-4.37%6.76%1.80%5.14%0.35%29.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TRV среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRV, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.482.51
Коэффициент Сортино TRV, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.073.37
Коэффициент Омега TRV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.511.47
Коэффициент Кальмара TRV, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.683.63
Коэффициент Мартина TRV, с текущим значением в 10.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.9516.15
TRV
^GSPC

The Travelers Companies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.48
TRV (The Travelers Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Travelers Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

2.00%2.10%2.20%2.30%2.40%2.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.10$3.93$3.67$3.49$3.37$3.23$3.03$2.83$2.62$2.38$2.15$1.96

Дивидендный доход

1.57%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%2.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Travelers Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$3.10
2023$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$3.93
2022$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$3.67
2021$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.49
2020$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$3.37
2019$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$3.23
2018$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$3.03
2017$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$2.83
2016$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$2.62
2015$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$2.38
2014$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.15
2013$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У The Travelers Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 1.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%21.3%
У The Travelers Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 21.34%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Travelers Companies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.74%
-2.18%
TRV (The Travelers Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Travelers Companies, Inc. показал максимальную просадку в 55.11%, зарегистрированную 25 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1051 торговую сессию.

Текущая просадка The Travelers Companies, Inc. составляет 1.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.11%11 дек. 2000 г.40425 июл. 2002 г.105126 сент. 2006 г.1455
-51.01%20 мар. 1998 г.4978 мар. 2000 г.9827 июл. 2000 г.595
-46.28%16 июл. 2019 г.17118 мар. 2020 г.23523 февр. 2021 г.406
-44.32%14 мая 2007 г.35810 окт. 2008 г.2729 нояб. 2009 г.630
-25.81%4 мая 2011 г.1063 окт. 2011 г.13820 апр. 2012 г.244

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Travelers Companies, Inc. составляет 6.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.42%
4.06%
TRV (The Travelers Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Travelers Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Travelers Companies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.013.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRV по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у TRV значение P/E равно 13.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRV по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у TRV значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Travelers Companies, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию