Сравнение V с CAKE
V (Visa Inc.) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 5.12%/yr for CAKE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CAKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 34.46%. За последние 10 лет акции V превзошли акции CAKE по среднегодовой доходности: 15.64% против 5.12% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
CAKE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 34.46%
- 6 месяцев
- 44.97%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам V и CAKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 34.46% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
Correlation
The correlation between V and CAKE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
CAKE:
$2.39
V:
20.98
CAKE:
28.11
V:
1.29
CAKE:
0.63
V:
10.84
CAKE:
1.25
V:
$43.03B
CAKE:
$1.96B
V:
$16.94B
CAKE:
$1.54B
V:
$27.63B
CAKE:
$161.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CAKE — Ранг доходности на риск
V
CAKE
Сравнение V c CAKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | CAKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.51 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.13 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.55 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.12 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.23 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок V и CAKE
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CAKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -86.17% | +34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -36.39% | +16.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -36.39% | +16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -53.16% | +24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -75.50% | +39.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | 0.00% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -22.83% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 16.53% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CAKE
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 11.84% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 25.84% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 34.19% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 40.19% | -17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 44.45% | -19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CAKE
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CAKE в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.70% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CAKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и CAKE
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
V and CAKE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAKE has higher volatility (11.84%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CAKE's -86.17%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и CAKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор