Сравнение OZK с USB
OZK (Bank OZK) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OZK returned 6.90%/yr vs 7.51%/yr for USB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OZK и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям USB по среднегодовой доходности: 6.90% против 7.51% соответственно.
OZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 11.78%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 6.90%
USB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам OZK и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 15.44% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
USB U.S. Bancorp | 11.60% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Correlation
The correlation between OZK and USB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.55 |
The correlation between OZK and USB shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OZK:
$5.78B
USB:
$91.65B
OZK:
$6.28
USB:
$5.02
OZK:
8.30
USB:
11.75
OZK:
2.10
USB:
2.12
OZK:
0.99
USB:
1.55
OZK:
$2.80B
USB:
$43.34B
OZK:
$1.56B
USB:
$27.22B
OZK:
$992.96M
USB:
$10.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZK vs. USB — Ранг доходности на риск
OZK
USB
Сравнение OZK c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OZK | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.42 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 6.02 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OZK и USB
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZK | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.41% | -76.08% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -16.21% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | -30.63% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -52.13% | +16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.41% | -52.13% | -18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.88% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -15.63% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 6.53% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и USB
Текущая волатильность для Bank OZK (OZK) составляет 5.62%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что OZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZK | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 7.25% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 16.61% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 22.27% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 29.82% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 30.31% | +8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и USB
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что сопоставимо с доходностью USB в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 3.49% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
USB U.S. Bancorp | 3.50% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OZK и USB
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
OZK and USB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (7.25%) compared to OZK (5.62%). In terms of maximum drawdown, OZK dropped -70.41% vs USB's -76.08%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OZK и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор