Сравнение AMGN с COR
AMGN (Amgen Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMGN in Drug Manufacturers - General, COR in Medical Distribution. Over the past 10 years, AMGN returned 11.65%/yr vs 17.00%/yr for COR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMGN показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -18.53%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 11.65% против 17.00% соответственно.
AMGN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.65%
COR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам AMGN и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 7.16% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
COR Cencora Inc. | -18.53% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between AMGN and COR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г. | 0.30 |
The correlation between AMGN and COR shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMGN:
$188.08B
COR:
$53.55B
AMGN:
$14.38
COR:
$13.07
AMGN:
24.05
COR:
20.97
AMGN:
1.38
COR:
9.96
AMGN:
5.04
COR:
0.16
AMGN:
20.47
COR:
15.76
AMGN:
$37.24B
COR:
$328.68B
AMGN:
$26.61B
COR:
$11.66B
AMGN:
$17.27B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMGN vs. COR — Ранг доходности на риск
AMGN
COR
Сравнение AMGN c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMGN | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.14 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.39 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMGN | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.15 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AMGN и COR
Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMGN | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -71.01% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -32.44% | +15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -32.44% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -32.44% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -32.44% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -26.57% | +16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -13.62% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 11.26% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и COR
Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 6.37%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMGN | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.05% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 26.87% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 30.25% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 22.34% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 27.49% | -2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и COR
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности COR в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.83% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
COR Cencora Inc. | 0.86% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMGN и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMGN и COR
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMGN and COR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (7.05%) compared to AMGN (6.37%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs COR's -71.01%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMGN и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор