Сравнение ICE с V
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ICE in Financial Data & Stock Exchanges, V in Credit Services. Over the past 10 years, ICE returned 11.69%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.69% против 15.64% соответственно.
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам ICE и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ICE and V is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
ICE:
$6.85
V:
$15.24
ICE:
20.31
V:
20.98
ICE:
2.45
V:
1.29
ICE:
6.09
V:
10.84
ICE:
$13.08B
V:
$43.03B
ICE:
$8.93B
V:
$16.94B
ICE:
$7.05B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. V — Ранг доходности на риск
ICE
V
Сравнение ICE c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.64 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.18 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и V
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -51.90% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -20.38% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -20.38% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -28.60% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -36.36% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -13.69% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -8.26% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 11.03% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и V
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.89% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.74% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 17.50% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 22.32% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.80% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 24.47% | -2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и V
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и V
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and V have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (5.89%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор