Сравнение ENB с V
ENB (Enbridge Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ENB returned 9.34%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.34% против 15.64% соответственно.
ENB
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.34%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам ENB и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 18.72% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ENB and V is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between ENB and V has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ENB:
$4.92
V:
$15.24
ENB:
11.24
V:
20.98
ENB:
0.51
V:
1.29
ENB:
1.32
V:
10.84
ENB:
$69.05B
V:
$43.03B
ENB:
$15.35B
V:
$16.94B
ENB:
$17.09B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. V — Ранг доходности на риск
ENB
V
Сравнение ENB c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENB | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.64 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | -1.18 | +8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.58 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.33 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ENB и V
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -51.90% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -20.38% | +11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -20.38% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -28.60% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -36.36% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -13.69% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -8.26% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 11.03% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и V
Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.74% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 17.50% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 22.32% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 22.80% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 24.47% | -0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и V
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 5.01% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и V
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and V have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (6.10%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs V's -51.90%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор