PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVS с PRU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVS с PRU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVS (CVS Health Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CVS returned 3.16%/yr vs 8.31%/yr for PRU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVS и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: 3.16% против 8.31% соответственно.

CVS

1 день
1.20%
1 месяц
7.21%
С начала года
24.42%
6 месяцев
29.02%
1 год
58.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.16%

PRU

1 день
-0.86%
1 месяц
4.29%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-4.28%
1 год
3.57%
3 года*
12.48%
5 лет*
4.51%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVS и PRU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVS
CVS Health Corporation		24.42%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%
PRU
Prudential Financial, Inc.		-5.60%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%

Correlation

The correlation between CVS and PRU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.40

Over the past year, the correlation between CVS and PRU has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVS:

$124.17B

PRU:

$36.24B

EPS

CVS:

$2.30

PRU:

$9.85

Коэффициент P/E

CVS:

42.17

PRU:

10.53

Коэффициент P/S

CVS:

0.30

PRU:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

CVS:

$407.91B

PRU:

$47.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVS:

$56.59B

PRU:

$14.72B

EBITDA (12 мес.)

CVS:

$9.99B

PRU:

$4.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

Prudential Financial, Inc.

Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI
Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA

Доходность на риск

CVS vs. PRU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVS c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSPRUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.16

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.36

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

0.17

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

0.36

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVS vs. PRU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа PRU равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSPRUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.16

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.21

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CVS и PRU

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и PRU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSPRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-88.53%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-21.46%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-25.66%

-18.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.79%

-33.11%

-23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.79%

-65.89%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-13.45%

+12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-18.32%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

9.84%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и PRU

CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSPRUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

5.88%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

17.55%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.07%

22.61%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

25.83%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

31.84%

-2.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и PRU

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PRU в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		2.74%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.30%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
100.43B
0
(CVS) Общая выручка
(PRU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CVS and PRU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVS has higher volatility (8.88%) compared to PRU (5.88%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs PRU's -88.53%.

CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVS и PRU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор