Сравнение USB с FDX
USB (U.S. Bancorp) and FDX (FedEx Corporation) are both stocks. USB operates in Banks - Regional (Financial Services), while FDX operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, USB returned 6.64%/yr vs 13.98%/yr for FDX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USB и FDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 76.89%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: 6.64% против 13.98% соответственно.
USB
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 6.64%
FDX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 34.43%
- С начала года
- 76.89%
- 6 месяцев
- 85.65%
- 1 год
- 136.88%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам USB и FDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 4.80% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
FDX FedEx Corporation | 76.89% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
Correlation
The correlation between USB and FDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.39 |
The correlation between USB and FDX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USB:
$5.02
FDX:
$27.68
USB:
11.03
FDX:
11.93
USB:
1.99
FDX:
0.58
USB:
$43.34B
FDX:
$91.93B
USB:
$27.22B
FDX:
$22.44B
USB:
$10.34B
FDX:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. FDX — Ранг доходности на риск
USB
FDX
Сравнение USB c FDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USB | FDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.71 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 11.80 | -10.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 31.75 | -27.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USB | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 3.57 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.40 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок USB и FDX
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и FDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -71.32% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -11.67% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -35.85% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -51.89% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -65.97% | +13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -2.44% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -20.31% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 4.33% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и FDX
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 7.92%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 24.42%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 24.42% | -16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 31.32% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 38.68% | -16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 34.79% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 33.92% | -3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и FDX
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности FDX в 25.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 25.70% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
USB U.S. Bancorp | 3.72% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и FDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и FDX
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
USB and FDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDX has higher volatility (24.42%) compared to USB (7.92%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs FDX's -71.32%.
FDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и FDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор