PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNP с CVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNP с CVS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UNP (Union Pacific Corporation) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, UNP returned 14.20%/yr vs 3.16%/yr for CVS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNP и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 17.36%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 14.20% против 3.16% соответственно.

UNP

1 день
-1.34%
1 месяц
2.05%
С начала года
17.36%
6 месяцев
15.31%
1 год
22.98%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.31%
10 лет*
14.20%

CVS

1 день
1.20%
1 месяц
7.21%
С начала года
24.42%
6 месяцев
29.02%
1 год
58.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и CVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNP
Union Pacific Corporation		17.36%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%
CVS
CVS Health Corporation		24.42%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%

Correlation

The correlation between UNP and CVS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г.

0.31

The correlation between UNP and CVS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNP:

$159.48B

CVS:

$124.17B

EPS

UNP:

$9.29

CVS:

$2.30

Коэффициент P/E

UNP:

28.93

CVS:

42.17

Коэффициент P/S

UNP:

8.63

CVS:

0.30

Коэффициент P/B

UNP:

8.21K

CVS:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.49B

CVS:

$407.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.47B

CVS:

$56.59B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.89B

CVS:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

CVS Health Corporation

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE
Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI

Доходность на риск

UNP vs. CVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNPCVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.89

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.30

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.56

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

9.17

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNP vs. CVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CVS равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNPCVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.89

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UNP и CVS

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPCVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-64.07%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-16.44%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-43.98%

+26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-56.79%

+24.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-56.79%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.05%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-19.55%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

6.37%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и CVS

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 8.03%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPCVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

8.88%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

25.90%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

31.07%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

29.96%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

29.30%

-3.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и CVS

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности CVS в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		2.74%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
UNP
Union Pacific Corporation		2.05%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и CVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
6.22M
100.43B
(UNP) Общая выручка
(CVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNP и CVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Pacific Corporation и CVS Health Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.9%
15.6%
Активы портфеля
UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

CVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

CVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

CVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

UNP and CVS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVS has higher volatility (8.88%) compared to UNP (8.03%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs CVS's -64.07%.

CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и CVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор