Сравнение OZK с OMAB
OZK (Bank OZK) and OMAB (Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.) are both stocks. OZK operates in Banks - Regional (Financial Services), while OMAB operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, OZK returned 6.04%/yr vs 12.38%/yr for OMAB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OZK и OMAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у OMAB с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям OMAB по среднегодовой доходности: 6.04% против 12.38% соответственно.
OZK
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 6.04%
OMAB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -2.16%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам OZK и OMAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 10.59% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | -8.34% | 66.22% | -13.57% | 43.53% | 30.18% | 7.98% | -13.78% | 62.40% | -4.90% | 20.53% |
Correlation
The correlation between OZK and OMAB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between OZK and OMAB shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OZK:
$5.54B
OMAB:
$4.68B
OZK:
$6.28
OMAB:
$109.59
OZK:
7.95
OMAB:
0.88
OZK:
0.88
OMAB:
0.05
OZK:
2.01
OMAB:
0.29
OZK:
0.95
OMAB:
0.37
OZK:
$2.80B
OMAB:
$16.21B
OZK:
$1.56B
OMAB:
$12.07B
OZK:
$992.96M
OMAB:
$9.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZK vs. OMAB — Ранг доходности на риск
OZK
OMAB
Сравнение OZK c OMAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZK | OMAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.08 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -0.19 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZK | OMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.07 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.32 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок OZK и OMAB
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки OMAB в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и OMAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZK | OMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.41% | -77.75% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -26.14% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | -41.78% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -41.78% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.41% | -68.88% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -26.14% | +22.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -22.70% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 11.40% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и OMAB
Текущая волатильность для Bank OZK (OZK) составляет 6.20%, в то время как у Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что OZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZK | OMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.83% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 22.36% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 29.51% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 35.75% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.99% | 38.29% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и OMAB
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности OMAB в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 5.61% | 4.52% | 6.97% | 4.80% | 10.87% | 3.55% | 0.00% | 2.45% | 3.74% | 0.40% | 3.11% | 3.89% |
OZK Bank OZK | 3.65% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и OMAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OZK и OMAB
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
OMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.82B, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
OMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 2.08B при выручке в 3.82B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
OMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 3.82B, что соответствует чистой рентабельности 32.3%.
Часто задаваемые вопросы
OZK and OMAB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMAB has higher volatility (6.83%) compared to OZK (6.20%). In terms of maximum drawdown, OZK dropped -70.41% vs OMAB's -77.75%.
OZK currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OZK и OMAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор