PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFL с ELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AFL с ELV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AFL (Aflac Incorporated) and ELV (Elevance Health Inc) are both stocks. AFL operates in Insurance - Life (Financial Services), while ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, AFL returned 15.48%/yr vs 13.78%/yr for ELV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AFL и ELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и Elevance Health Inc (ELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции ELV по среднегодовой доходности: 15.48% против 13.78% соответственно.

AFL

1 день
-2.54%
1 месяц
2.42%
С начала года
5.61%
6 месяцев
7.77%
1 год
13.52%
3 года*
21.24%
5 лет*
17.94%
10 лет*
15.48%

ELV

1 день
0.63%
1 месяц
10.60%
С начала года
20.02%
6 месяцев
27.26%
1 год
8.57%
3 года*
-2.38%
5 лет*
3.00%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFL и ELV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFL
Aflac Incorporated		5.61%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%18.55%6.20%29.02%
ELV
Elevance Health Inc		20.02%-3.14%-20.72%-6.89%11.83%46.12%7.74%16.33%18.11%58.72%

Correlation

The correlation between AFL and ELV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2001 г.

0.37

The correlation between AFL and ELV shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFL:

$59.32B

ELV:

$92.16B

EPS

AFL:

$8.76

ELV:

$23.46

Коэффициент P/E

AFL:

13.16

ELV:

17.82

Коэффициент P/S

AFL:

3.35

ELV:

0.47

Коэффициент P/B

AFL:

2.64

ELV:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

AFL:

$18.22B

ELV:

$200.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AFL:

$8.70B

ELV:

$46.43B

EBITDA (12 мес.)

AFL:

$6.67B

ELV:

$8.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aflac Incorporated

Elevance Health Inc

Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с PGRAFL с METAFL с AOSAFL с ALLAFL с VOOAFL с SCHD
Часто сравнивают с ELV:
ELV с UNHELV с CNCELV с FSLRELV с SWKELV с DFSELV с ABBVELV с BJ

Доходность на риск

AFL vs. ELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ELV
Ранг доходности на риск ELV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFL c ELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.22

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.52

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.28

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

0.51

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFL vs. ELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ELV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и ELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.22

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.10

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AFL и ELV

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и ELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.71%

-67.19%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-30.60%

+21.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-50.38%

+36.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-50.38%

+30.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

-50.38%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-23.19%

+20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-15.29%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

16.76%

-13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и ELV

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 5.82%, в то время как у Elevance Health Inc (ELV) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

8.30%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

27.26%

-15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

38.59%

-21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

28.93%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

30.84%

-5.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и ELV

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности ELV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFL
Aflac Incorporated		2.07%2.10%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%
ELV
Elevance Health Inc		1.64%1.95%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFL и ELV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
4.32B
50.18B
(AFL) Общая выручка
(ELV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFL и ELV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aflac Incorporated и Elevance Health Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
57.5%
18.1%
Активы портфеля
AFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

ELV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

AFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

ELV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

AFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

ELV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

Часто задаваемые вопросы

AFL and ELV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELV has higher volatility (8.30%) compared to AFL (5.82%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs ELV's -67.19%.

AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFL и ELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор