PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с COR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с COR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 17.00%/yr for COR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -18.53%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 6.34% против 17.00% соответственно.

PEP

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.47%
3 года*
-5.03%
5 лет*
2.44%
10 лет*
6.34%

COR

1 день
-0.35%
1 месяц
5.22%
С начала года
-18.53%
6 месяцев
-18.54%
1 год
-4.43%
3 года*
16.42%
5 лет*
20.49%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и COR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.06%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
COR
Cencora Inc.		-18.53%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%

Correlation

The correlation between PEP and COR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г.

0.22

The correlation between PEP and COR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$192.87B

COR:

$53.55B

EPS

PEP:

$6.37

COR:

$13.07

Коэффициент P/E

PEP:

22.07

COR:

20.97

Коэффициент PEG

PEP:

7.64

COR:

9.96

Коэффициент P/S

PEP:

2.02

COR:

0.16

Коэффициент P/B

PEP:

9.02

COR:

15.76

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

COR:

$328.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

COR:

$11.66B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

COR:

$3.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Cencora Inc.

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH

Доходность на риск

PEP vs. COR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг доходности на риск COR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.15

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.01

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.14

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

-0.39

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEP vs. COR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа COR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.15

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.92

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PEP и COR

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и COR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-71.01%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-32.44%

+16.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-32.44%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-32.44%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-32.44%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-26.57%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-13.62%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

11.26%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и COR

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.05%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

26.87%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

30.25%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

22.34%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

27.49%

-7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и COR

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности COR в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.86%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и COR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
19.44B
78.36B
(PEP) Общая выручка
(COR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и COR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Cencora Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.2%
4.6%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and COR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COR has higher volatility (7.05%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs COR's -71.01%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и COR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор