PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с FDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с FDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSCO (Cisco Systems, Inc.) and FDX (FedEx Corporation) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while FDX operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 13.98%/yr for FDX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и FDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и FedEx Corporation (FDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 76.89%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции FDX по среднегодовой доходности: 19.19% против 13.98% соответственно.

CSCO

1 день
2.06%
1 месяц
28.56%
С начала года
62.91%
6 месяцев
59.13%
1 год
92.26%
3 года*
39.53%
5 лет*
21.53%
10 лет*
19.19%

FDX

1 день
-0.24%
1 месяц
34.43%
С начала года
76.89%
6 месяцев
85.65%
1 год
136.88%
3 года*
34.05%
5 лет*
13.87%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и FDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSCO
Cisco Systems, Inc.		62.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%
FDX
FedEx Corporation		76.89%5.11%13.49%49.13%-31.64%0.72%74.27%-4.78%-34.67%35.21%

Correlation

The correlation between CSCO and FDX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.34

Over the past year, the correlation between CSCO and FDX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CSCO:

$3.00

FDX:

$27.68

Коэффициент P/E

CSCO:

41.42

FDX:

11.93

Коэффициент P/S

CSCO:

8.15

FDX:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$60.75B

FDX:

$91.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$39.08B

FDX:

$22.44B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$13.98B

FDX:

$10.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

FedEx Corporation

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI
Часто сравнивают с FDX:
FDX с UPSFDX с SPYFDX с VOOFDX с CNIFDX с PIIFDX с FEFDX с SCHD

Доходность на риск

CSCO vs. FDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDX
Ранг доходности на риск FDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c FDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSCOFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.57

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
5.17

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.71

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

11.80

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

31.75

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSCO vs. FDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDX равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и FDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSCOFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.57

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.40

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CSCO и FDX

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и FDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCOFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-71.32%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-11.67%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-35.85%

+15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-51.89%

+15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

-65.97%

+24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-2.44%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.13%

-20.31%

-19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.33%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и FDX

Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 16.93%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 24.42%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCOFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

24.42%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

31.32%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

38.68%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

34.79%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

33.92%

-8.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и FDX

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FDX в 25.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.33%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
FDX
FedEx Corporation		25.70%1.98%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и FDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B24.00B20222023202420252026
15.84B
24.00B
(CSCO) Общая выручка
(FDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSCO и FDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cisco Systems, Inc. и FedEx Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
63.6%
26.0%
Активы портфеля
CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

FDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

FDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

FDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

CSCO and FDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDX has higher volatility (24.42%) compared to CSCO (16.93%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs FDX's -71.32%.

FDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и FDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор