Сравнение BN с ICE
BN (Brookfield Corporation) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BN in Asset Management, ICE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, BN returned 14.55%/yr vs 11.69%/yr for ICE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -13.87%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 14.55% против 11.69% соответственно.
BN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.55%
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам BN и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -3.44% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between BN and ICE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.39 |
The correlation between BN and ICE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BN:
$104.69B
ICE:
$79.26B
BN:
$0.56
ICE:
$6.85
BN:
78.31
ICE:
20.31
BN:
171.62
ICE:
2.45
BN:
1.36
ICE:
6.09
BN:
2.44
ICE:
2.68
BN:
$76.58B
ICE:
$13.08B
BN:
$27.02B
ICE:
$8.93B
BN:
$31.07B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. ICE — Ранг доходности на риск
BN
ICE
Сравнение BN c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BN | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.82 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -1.59 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BN | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.98 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BN и ICE
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -73.94% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -25.87% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -25.87% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -34.32% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -34.32% | -17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -25.55% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -16.46% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 13.38% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и ICE
Brookfield Corporation (BN) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 5.89% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 18.45% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 21.84% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 21.05% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 22.20% | +8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и ICE
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ICE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BN и ICE
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
BN and ICE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (9.72%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs ICE's -73.94%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор