Сравнение OMAB с UNP
OMAB (Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OMAB in Airports & Air Services, UNP in Railroads. Over the past 10 years, OMAB returned 12.36%/yr vs 14.20%/yr for UNP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMAB и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMAB показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 17.36%. За последние 10 лет акции OMAB уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 12.36% против 14.20% соответственно.
OMAB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 12.36%
UNP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам OMAB и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | -8.22% | 66.22% | -13.57% | 43.53% | 30.18% | 7.98% | -13.78% | 62.40% | -4.90% | 20.53% |
UNP Union Pacific Corporation | 17.36% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between OMAB and UNP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2006 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between OMAB and UNP has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OMAB:
$4.68B
UNP:
$159.48B
OMAB:
$109.59
UNP:
$9.29
OMAB:
0.89
UNP:
28.93
OMAB:
0.05
UNP:
5.79
OMAB:
0.29
UNP:
8.63
OMAB:
0.37
UNP:
8.21K
OMAB:
$16.21B
UNP:
$18.49B
OMAB:
$12.07B
UNP:
$8.47B
OMAB:
$9.83B
UNP:
$9.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMAB vs. UNP — Ранг доходности на риск
OMAB
UNP
Сравнение OMAB c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAB | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.88 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 4.56 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAB | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.07 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OMAB и UNP
Максимальная просадка OMAB за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAB и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMAB | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -67.49% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -12.28% | -13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.78% | -17.75% | -24.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -31.83% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.88% | -38.72% | -30.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.04% | -3.34% | -22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.70% | -17.08% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 5.05% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAB и UNP
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) составляет 6.86%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что OMAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMAB | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 8.03% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 17.34% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.52% | 21.55% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.74% | 22.79% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.28% | 25.32% | +12.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAB и UNP
Дивидендная доходность OMAB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности UNP в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 5.61% | 4.52% | 6.97% | 4.80% | 10.87% | 3.55% | 0.00% | 2.45% | 3.74% | 0.40% | 3.11% | 3.89% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.05% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMAB и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMAB и UNP
OMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.82B, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
OMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 2.08B при выручке в 3.82B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
OMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 3.82B, что соответствует чистой рентабельности 32.3%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
OMAB and UNP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNP has higher volatility (8.03%) compared to OMAB (6.86%). In terms of maximum drawdown, OMAB dropped -77.75% vs UNP's -67.49%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMAB и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор