Сравнение ICE с APD
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while APD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ICE returned 11.69%/yr vs 9.22%/yr for APD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 11.69% против 9.22% соответственно.
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
APD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам ICE и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 13.57% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Correlation
The correlation between ICE and APD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.40 |
The correlation between ICE and APD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$79.26B
APD:
$61.69B
ICE:
$6.85
APD:
$9.45
ICE:
20.31
APD:
29.28
ICE:
2.45
APD:
1.36
ICE:
6.09
APD:
4.95
ICE:
2.68
APD:
3.94
ICE:
$13.08B
APD:
$12.46B
ICE:
$8.93B
APD:
$3.99B
ICE:
$7.05B
APD:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. APD — Ранг доходности на риск
ICE
APD
Сравнение ICE c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.07 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.18 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.06 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и APD
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -60.30% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -22.39% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -30.43% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -31.77% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -31.77% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -15.42% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -11.05% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 8.90% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и APD
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.35% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 18.93% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 24.63% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 26.00% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 25.90% | -3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и APD
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности APD в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.59% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и APD
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and APD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (5.89%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs APD's -60.30%.
APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор