PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с HAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COR с HAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, COR returned 17.00%/yr vs 1.02%/yr for HAL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 17.00% против 1.02% соответственно.

COR

1 день
-0.35%
1 месяц
5.22%
С начала года
-18.53%
6 месяцев
-18.54%
1 год
-4.43%
3 года*
16.42%
5 лет*
20.49%
10 лет*
17.00%

HAL

1 день
3.37%
1 месяц
2.11%
С начала года
44.62%
6 месяцев
45.55%
1 год
101.95%
3 года*
10.25%
5 лет*
12.92%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и HAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-18.53%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
HAL
Halliburton Company		44.62%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%

Correlation

The correlation between COR and HAL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г.

0.20

The correlation between COR and HAL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$53.55B

HAL:

$33.98B

EPS

COR:

$13.07

HAL:

$1.82

Коэффициент P/E

COR:

20.97

HAL:

22.29

Коэффициент PEG

COR:

9.96

HAL:

3.56

Коэффициент P/S

COR:

0.16

HAL:

1.55

Коэффициент P/B

COR:

15.76

HAL:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$328.68B

HAL:

$22.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$11.66B

HAL:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.64B

HAL:

$3.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Halliburton Company

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с CHXHAL с DVN

Доходность на риск

COR vs. HAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORHALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.78

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.48

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

7.82

-7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

20.24

-20.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COR vs. HAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа HAL равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORHALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.78

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.32

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.14

+0.40

Просадки

Сравнение просадок COR и HAL

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и HAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORHALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-92.99%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-13.10%

-19.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-54.01%

+21.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-54.01%

+21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-91.45%

+59.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.57%

-31.36%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-39.13%

+25.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

5.06%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и HAL

Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 7.05%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORHALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

10.08%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.87%

24.20%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

36.99%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

40.19%

-17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

45.98%

-18.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и HAL

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HAL в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.86%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
HAL
Halliburton Company		1.68%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
78.36B
5.40B
(COR) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COR и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и Halliburton Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
4.6%
14.6%
Активы портфеля
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

Часто задаваемые вопросы

COR and HAL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAL has higher volatility (10.08%) compared to COR (7.05%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs HAL's -92.99%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и HAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор