Сравнение UNP с PRU
UNP (Union Pacific Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, UNP returned 14.20%/yr vs 7.94%/yr for PRU. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UNP и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 14.20% против 7.94% соответственно.
UNP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 14.20%
PRU
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам UNP и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 17.36% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -4.78% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between UNP and PRU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.50 |
The correlation between UNP and PRU shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNP:
$159.48B
PRU:
$36.55B
UNP:
$9.29
PRU:
$9.85
UNP:
28.93
PRU:
10.62
UNP:
5.79
PRU:
0.44
UNP:
8.63
PRU:
0.78
UNP:
$18.49B
PRU:
$47.43B
UNP:
$8.47B
PRU:
$14.72B
UNP:
$9.89B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. PRU — Ранг доходности на риск
UNP
PRU
Сравнение UNP c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNP | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.30 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 0.65 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNP | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.28 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.21 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок UNP и PRU
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNP | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -88.53% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -21.46% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -25.66% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -33.11% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -65.89% | +27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -12.70% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -18.32% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 9.82% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и PRU
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNP | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.85% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 17.54% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 22.61% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 25.82% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 31.84% | -6.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и PRU
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности PRU в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.26% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.05% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UNP and PRU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNP has higher volatility (8.03%) compared to PRU (5.85%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs PRU's -88.53%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNP и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор