PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDX с CAKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDX с CAKE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDX (FedEx Corporation) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. FDX operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FDX returned 13.98%/yr vs 4.97%/yr for CAKE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDX и CAKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FedEx Corporation (FDX) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDX показывает доходность 76.89%, что значительно выше, чем у CAKE с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции FDX превзошли акции CAKE по среднегодовой доходности: 13.98% против 4.97% соответственно.

FDX

1 день
-0.24%
1 месяц
34.43%
С начала года
76.89%
6 месяцев
85.65%
1 год
136.88%
3 года*
34.05%
5 лет*
13.87%
10 лет*
13.98%

CAKE

1 день
3.59%
1 месяц
7.80%
С начала года
32.28%
6 месяцев
42.13%
1 год
16.68%
3 года*
29.50%
5 лет*
5.69%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDX и CAKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDX
FedEx Corporation		76.89%5.11%13.49%49.13%-31.64%0.72%74.27%-4.78%-34.67%35.21%
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		32.28%8.61%39.33%14.01%-17.02%5.64%-3.53%-7.82%-7.44%-17.83%

Correlation

The correlation between FDX and CAKE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1992 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

FDX:

$27.68

CAKE:

$2.39

Коэффициент P/E

FDX:

11.93

CAKE:

27.66

Коэффициент P/S

FDX:

0.58

CAKE:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

FDX:

$91.93B

CAKE:

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDX:

$22.44B

CAKE:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

FDX:

$10.48B

CAKE:

$161.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FedEx Corporation

The Cheesecake Factory Incorporated

Часто сравнивают с FDX:
FDX с UPSFDX с SPYFDX с VOOFDX с CNIFDX с PIIFDX с FEFDX с SCHD
Часто сравнивают с CAKE:
CAKE с PLAYCAKE с KOCAKE с SCHDCAKE с YUMCAKE с GAMBCAKE с SOFICAKE с AXP

Доходность на риск

FDX vs. CAKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDX
Ранг доходности на риск FDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CAKE
Ранг доходности на риск CAKE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAKE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDX c CAKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDXCAKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
0.56

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
0.98

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.12

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.80

0.52

+11.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.75

1.15

+30.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDX vs. CAKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа CAKE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDX и CAKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDXCAKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

0.56

+3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FDX и CAKE

Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что меньше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и CAKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDXCAKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.32%

-86.17%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-36.39%

+24.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-36.39%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.89%

-56.77%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.97%

-75.50%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.55%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-22.83%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

16.53%

-12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDX и CAKE

FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDXCAKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.42%

11.78%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

25.85%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.68%

34.14%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.79%

40.34%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.92%

44.43%

-10.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDX и CAKE

Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности CAKE в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		1.72%2.14%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%
FDX
FedEx Corporation		25.70%1.98%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDX и CAKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
24.00B
-867.20M
(FDX) Общая выручка
(CAKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FDX и CAKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FedEx Corporation и The Cheesecake Factory Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.0%
78.1%
Активы портфеля
FDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

FDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

FDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

FDX and CAKE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDX has higher volatility (24.42%) compared to CAKE (11.78%). In terms of maximum drawdown, FDX dropped -71.32% vs CAKE's -86.17%.

FDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDX и CAKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор