Сравнение PRU с MO
PRU (Prudential Financial, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PRU returned 8.31%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции PRU превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.79% соответственно.
PRU
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 8.31%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам PRU и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -5.60% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between PRU and MO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between PRU and MO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$36.24B
MO:
$119.27B
PRU:
$9.85
MO:
$4.79
PRU:
10.53
MO:
14.87
PRU:
0.44
MO:
0.32
PRU:
0.77
MO:
5.49
PRU:
$47.43B
MO:
$21.82B
PRU:
$14.72B
MO:
$14.80B
PRU:
$4.02B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. MO — Ранг доходности на риск
PRU
MO
Сравнение PRU c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRU | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.76 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 4.45 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRU | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.29 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.78 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.69 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PRU и MO
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -65.43% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -16.40% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -16.40% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -25.83% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -53.69% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -4.37% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -11.93% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 6.49% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и MO
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 5.88%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.69% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 17.32% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 22.53% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 20.64% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 22.96% | +8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и MO
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.30% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and MO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to PRU (5.88%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор