05012026 - short positions

График показывает рост $10,000 инвестированных в 05012026 - short positions и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.45%, а средняя месячная доходность — +8.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 05012026 - short positions закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -9.6%.

05012026 - short positions has an annualized alpha of 90.25%, beta of 2.08, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2025.

• This portfolio captured 834.45% of S&P 500 Index gains and 219.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 05012026 - short positions составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

05012026 - short positions имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 05012026 - short positions на 13 июн. 2026 г. составляет 1.82 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 05012026 - short positions за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

05012026 - short positions показал максимальную просадку в 41.23%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 05012026 - short positions составляет 11.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.