Сравнение MSTR с SAABY
MSTR (Strategy Inc) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 50.73%/yr for SAABY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SAABY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью -4.59%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 207.15% |
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
Correlation
The correlation between MSTR and SAABY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between MSTR and SAABY shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
SAABY:
$29.87B
MSTR:
-$40.19
SAABY:
SEK 5.98
MSTR:
77.72
SAABY:
3.43
MSTR:
1.13
SAABY:
6.32
MSTR:
$490.47M
SAABY:
SEK 82.29B
MSTR:
$334.08M
SAABY:
SEK 17.87B
MSTR:
$466.93M
SAABY:
SEK 9.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SAABY — Ранг доходности на риск
MSTR
SAABY
Сравнение MSTR c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.46 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.14 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SAABY
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -52.75% | -47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -37.04% | -39.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -37.04% | -40.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -37.04% | -47.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -31.92% | -41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -16.96% | -69.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 15.01% | +38.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SAABY
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Saab AB (publ) (SAABY) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 15.37% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 33.13% | +24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 47.86% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 47.05% | +43.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 57.50% | +16.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SAABY
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SAABY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to SAABY (15.37%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SAABY's -52.75%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор