Сравнение MSTR с COST
MSTR (Strategy Inc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 21.08% против 22.25% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам MSTR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MSTR and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between MSTR and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
-$40.19
COST:
$26.51
MSTR:
79.74
COST:
1.11
MSTR:
$490.47M
COST:
$293.59B
MSTR:
$334.08M
COST:
$11.12B
MSTR:
$466.93M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. COST — Ранг доходности на риск
MSTR
COST
Сравнение MSTR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.22 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.51 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.18 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.98 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.02 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.59 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и COST
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -53.39% | -46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -15.38% | -61.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -20.74% | -56.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -31.40% | -52.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -31.40% | -57.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -10.93% | -62.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -13.36% | -73.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.19% | 7.15% | +45.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и COST
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 7.71% | +13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 14.53% | +42.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 18.79% | +52.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.87% | 22.71% | +68.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.77% | 21.95% | +51.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и COST
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор