Сравнение OKLO с WULF
OKLO (Oklo Inc.) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while WULF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 163.16%/yr for WULF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 126.81%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам OKLO и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -14.92% |
Correlation
The correlation between OKLO and WULF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.22 |
Over the past year, OKLO and WULF have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
WULF:
$11.02B
OKLO:
-$0.85
WULF:
-$2.55
OKLO:
$0.00
WULF:
$168.06M
OKLO:
-$149.00K
WULF:
$107.59M
OKLO:
-$172.42M
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. WULF — Ранг доходности на риск
OKLO
WULF
Сравнение OKLO c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 16.26 | -16.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 43.34 | -43.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и WULF
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -98.50% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -31.74% | -42.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -75.77% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -27.75% | -39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -46.66% | +28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 11.89% | +33.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и WULF
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 25.07%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 25.07% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 65.58% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 106.31% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 127.55% | -41.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 101.43% | -15.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и WULF
Ни OKLO, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and WULF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to WULF (25.07%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs WULF's -98.50%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор