Сравнение MSTR с QUBT
MSTR (Strategy Inc) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, QUBT in Computer Hardware. Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -1.84% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between MSTR and QUBT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.23 |
Over the past year, MSTR and QUBT have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
QUBT:
$2.22B
MSTR:
-$40.19
QUBT:
-$0.21
MSTR:
77.72
QUBT:
428.61
MSTR:
1.13
QUBT:
1.39
MSTR:
$490.47M
QUBT:
$4.33M
MSTR:
$334.08M
QUBT:
-$667.00K
MSTR:
$466.93M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. QUBT — Ранг доходности на риск
MSTR
QUBT
Сравнение MSTR c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.58 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.89 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и QUBT
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -97.53% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -74.37% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -82.40% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -95.63% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -61.33% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -72.90% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 48.67% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и QUBT
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 33.55% | -11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 67.37% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 103.81% | -32.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 133.05% | -42.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 177.48% | -103.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и QUBT
Ни MSTR, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and QUBT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs QUBT's -97.53%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор